BalsaraTurtleSurveillance(BTS)とPositionRuinMeter(PRM)をリリースしました。
そのエントリー、本当に安全ですか？ リスクを見逃していませんか？
これから、相場に参加しようとしている方
古典的な投資法に立ち返り、新たな一歩を踏み出そうとしている方へ
BalsaraTurtleSurveillance (BTS) は、リスクの芽を早期に発見し、安心できるエントリーをサポートし
あなたの資金管理を強力にバックアップします
これから価格がどうなるか、未来がわかる方法はありません
トレードする人は、持ったポジションが利益になる(幸運)、または、損失となる（不運）を繰り返した結果、利益が残る方法を基盤として、エントリーを繰り返します。この方法は、いわば「勝ちやすいゲームに参加し続ける」戦略であり、不確実性の中で生きの来るための基盤となります。
トレードにおいて最も重要なことの一つは、生き残ることです。生き残るとは、破産を避け次のトレードチャンスを待ち続ける事を意味します。
Money management strategies for futures traders Nauzer J. Balsara 著
THE DYNAMICS OF RUIN
P.22
破産とは、損失によって利用可能な資本が消滅し、取引ができなくなることと定義されます。
破産リスクの明らかな決定要因の一つは、取引の成功確率です（勝率）。
勝率が高いほど、破産リスクは低くなります。
同様に、利益と損失の比率（ペイオフ比率）が高いほど、破産リスクは低くなります。
これらの要因は両方とも、"取引システム"に依存します。
破産リスクに影響を与えるもう一つの重要な要素は、取引に投じるリスクと資本の割合です。
これは"資金管理"に関する考慮事項です。
トレーダーが1回の取引に全財産を賭けて、その取引が期待通りに実現しなかった場合は、破産する可能性が高くなります。
一方、不利な取引に賭ける金額が、トレーダーの資金のわずかな割合に過ぎない場合、破産リスクは軽減されます。
これら3つの要素が相互に作用して、破産リスクがきまります。
トレーダーは、自分が行った取引の"勝率"と"ペイオフレシオ"を知っていると仮定して
破産のリスクをあるレベルに固定したい場合、トレーダーはいつでも取引に費やす資本の割合をコントロールすることができます。
この手順により、トレーダーは破産リスクをコントロールすることが可能です。
文献
Money management strategies for futures tradersNauzer J. Balsara 著
タートル流投資の魔術 カーティス.フェイス著
タートルズの全貌 マイケル.W.コペル著
確率論とその応用 I 下 W.フェラー著
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